合同会社アルティマシステム

平成30年5月(問45)ポートフォリオ

問題

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減) は最大となる。

1 )1

2 )0

3 )-1

解答・解説

解答:3

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減) は最大となる。